Logiciel de swap: taux, cotations, valorisations, pricing, couverture, soulte, sensibilités, risques…

Gratuit
Recevez toutes nos informations et actualités par Email.

Entrez votre adresse email:

DERIVEO a mis au point pour les entreprises, un nouvel outil de pricing en temps réel, de valorisations détaillées, de reportings et d’analyses de risques des produits de taux et de change :

Front office : Valorisez en temps réel ou sous des courbes de clôture une multitude de produits dérivés de taux et de change dans des écran dédiés à chaque payoff et avec différents modèles de valorisation. Au 1er Janvier 2010, vous pouviez valoriser 15 devises, 30 taux de change, 15 courbes de taux, 20 swaps de changes, 7 surfaces de volatilité.

Payoffs FOREX : Forward, Swap, Call/Put, Digital Call/Put, Stratégies d’options, Forward+, Barrier options (KI-KO), Binary options (OT-NT), Range accrual, Accumulator, etc…

Payoffs Taux d’intérêts: Swap Euribor / Swap Eonia / Swap Inflation, Dette à taux fixe/flottant/structuré, Swap vanille et Swap CMS, Cap/Floor, Digital Cap/Floor, Cross currency swap, Swaption européenne, Range Accrual, Swaption bermudéenne, IBOR/CMS Quanto, Pente de courbe, Cap/Floor Inflation, etc…

Analyses de risques et Reportings : La plateforme de DERIVEO permet une gestion financière sereine et responsable, en générant automatiquement toutes les analyses et les reportings dont vous avez besoin : génération et simulations de scénarios de risques, analyse de dette (répartition fixe/variable, calcul du taux actuariel, du taux moyen, impact des couvertures), valorisations détaillées pour la comptabilité (valeur intrinsèque, coupons courus, valeur temps, etc…), gestion des événements à venir d’un portefeuille (fixing, paiements, exercices d’options), gestion des Nettings intragroupe, répartition des encours par contrepartie/ par filiale, étude de VAR, etc…

Middle / Back-office : Les différentes fonctionnalités de la plateforme financière permettent de fournir certains calculs qui ont besoin d’être réalisés périodiquement : appels de marge, valorisation mark to market, suivi des risques, calcul d’un résultat de gestion, production d’échéanciers, etc… La plateforme financière de DERIVEO répond aussi aux besoins de validation indépendante de la fiabilité de l’information fournie par un autre système de valorisation ou par une contrepartie externe.

IFRS : tests d’efficacité de couverture : Le fondement même des marchés dérivés consiste à utiliser des produits dérivés comme des instruments de couverture. Le test d’efficacité est un des éléments les plus importants de la documentation à fournir pour pouvoir faire usage de la comptabilité de couverture. C’est pourquoi DERIVEO propose des outils de tests d’efficacité prospective et rétrospective pouvant être effectués quotidiennement afin d’analyser l’efficacité d’opérations de couvertures conformes aux normes IFRS. Les méthodes proposées sont la Dollar Offset Method, la critical Term Match Method et la Regression Analysis.

Une flexibilité pour un service sur mesure : L’architecture de la plateforme de DERIVEO permet à ses utilisateurs de disposer et de ne payer que des fonctionnalités dont ils ont besoin. L’équipe d’ingénierie financière de DERIVEO travaille aussi, en collaboration avec les clients qui le requiert, sur des développements de solutions sur mesure à implémenter pour répondre à des besoins spécifiques.

Plus d’info sur www.deriveo.com

  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »