Logiciel de tests de couverture IFRS

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DERIVEO est un cabinet de conseil, de valorisations et d’analyses de produits dérivés de taux et de change. Il a été fondé en 2009 en réponse aux besoins d’indépendance et de transparence autour des produits dérivés. DERIVEO aide les professionnels dans leur gestion du risque de change, dans leur couverture de taux et plus généralement dans la gestion de leurs risques financiers.

DERIVEO a mis au point pour les entreprises, un nouvel outil de pricing en temps réel, de valorisations détaillées, de reportings et d’analyses de risques des produits de taux et de change :

Analyses de risques et Reportings : La plateforme de DERIVEO permet une gestion financière sereine et responsable, en générant automatiquement toutes les analyses et les reportings dont vous avez besoin : génération et simulations de scénarios de risques, analyse de dette (répartition fixe/variable, calcul du taux actuariel, du taux moyen, impact des couvertures), valorisations détaillées pour la comptabilité (valeur intrinsèque, coupons courus, valeur temps, etc…), gestion des événements à venir d’un portefeuille (fixing, paiements, exercices d’options), gestion des Nettings intragroupe, répartition des encours par contrepartie/ par filiale, étude de VAR, etc…

IFRS : tests d’efficacité de couverture : Le fondement même des marchés dérivés consiste à utiliser des produits dérivés comme des instruments de couverture. Le test d’efficacité est un des éléments les plus importants de la documentation à fournir pour pouvoir faire usage de la comptabilité de couverture. C’est pourquoi DERIVEO propose des outils de tests d’efficacité prospective et rétrospective pouvant être effectués quotidiennement afin d’analyser l’efficacité d’opérations de couvertures conformes aux normes IFRS. Les méthodes proposées sont la Dollar Offset Method, la critical Term Match Method et la Regression Analysis.

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