Pricer de swap & Pricer d’options

DERIVEO est un cabinet de conseil, de valorisations et d’analyses de produits dérivés de taux et de change. Il a été fondé en 2009 en réponse aux besoins d’indépendance et de transparence autour des produits dérivés. DERIVEO aide les professionnels dans leur gestion du risque de change, dans leur couverture de taux et plus généralement dans la gestion de leurs risques financiers.

DERIVEO a mis au point pour les entreprises, un nouvel outil de pricing en temps réel, de valorisations détaillées, de reportings et d’analyses de risques des produits de taux et de change :

Front office : Valorisez en temps réel ou sous des courbes de clôture une multitude de produits dérivés de taux et de change dans des écran dédiés à chaque payoff et avec différents modèles de valorisation. Au 1er Janvier 2010, vous pouviez valoriser 15 devises, 30 taux de change, 15 courbes de taux, 20 swaps de changes, 7 surfaces de volatilité.

Payoffs FOREX : Forward, Swap, Call/Put, Digital Call/Put, Stratégies d’options, Forward+, Barrier options (KI-KO), Binary options (OT-NT), Range accrual, Accumulator, etc…

Payoffs Taux d’intérêts: Euribor / Eonia / Inflation, Dette à taux fixe/flottant/structuré, Swap vanille et CMS, Cap/Floor, Digital Cap/Floor, Cross currency swap, Swaption européenne, Range Accrual, Swaption bermudéenne, IBOR/CMS Quanto, Pente de courbe, Cap/Floor Inflation, etc…

Plus d’info sur www.deriveo.com